Trailing stop i break even — kalkulator

Trailing stop (kroczący stop loss) to zlecenie obronne, które przesuwa się za ceną, gdy pozycja zarabia, i nigdy nie cofa. Przy pozycji długiej stop jest zawsze o ustaloną odległość poniżej najwyższej ceny od otwarcia. Gdy cena spadnie do stopa, pozycja się zamyka — z zyskiem zabezpieczonym po drodze. Kalkulator pokazuje to krok po kroku na Twojej serii cen.

Przykład: wejście 100 zł, trailing stop 5%

Gdy cena spadła z 117 do 111, dotknęła stopa i pozycja zamknęła się po 111,15 zł — z zyskiem 11,15 zł na akcji (11,15%). Zwykły stop loss na 95 zł do tego momentu w ogóle by nie zadziałał, a późniejszy wzrost do 120 zł już nas omija — to koszt trailing stopu.

Jak dobrać odstęp trailing stopu

• Za wąski (np. 1–2% na zmiennej spółce) — pozycję zamknie zwykły szum rynku.
• Za szeroki — oddasz dużą część zysku przy odwróceniu trendu.
• Dobrym punktem wyjścia jest odstęp zbliżony do typowej dziennej zmienności instrumentu (np. średniego dziennego zakresu ceny).
• Na forex odstęp podaje się zwykle w punktach (pipsach) — przełącz tryb na „punkty”.

Break even — próg rentowności po prowizjach

Break even to cena, przy której pozycja wychodzi na zero po opłaceniu prowizji za wejście i wyjście. Dla pozycji długiej z prowizją p (w ułamku) za każdą stronę: BE = wejście · (1 + p) / (1 − p). Przy 50 akcjach kupionych po 100 zł i prowizji 0,39% próg to 100,78 zł (+0,78%), a koszty transakcji wynoszą 39,15 zł. Przesuwając stop na break even, zamieniasz pozycję w „bezpieczną” — w najgorszym razie zamkniesz ją bez straty.

Stosunek zysku do ryzyka (R-multiple)

R-multiple mówi, ile razy potencjalny zysk (do celu) jest większy od ryzyka (do stopa). Przy wejściu 100, stopie 95 i celu 115 ryzykujesz 5 zł, by zarobić 15 — to 1 : 3. Z tego wynika minimalna skuteczność potrzebna, by wyjść na zero: 1 / (1 + 3) = 25% trafionych transakcji. Po uwzględnieniu prowizji ta sama pozycja traci 288,02 zł na stopie i zarabia 708,08 zł na celu.

Kalkulator symuluje stop na cenach zamknięcia. Na prawdziwym rynku zlecenie może wykonać się po gorszej cenie (poślizg), zwłaszcza przy luce cenowej na otwarciu. To nie jest porada inwestycyjna.

Poziomy korekty policzysz w kalkulatorze zniesienia Fibonacciego, a skuteczność swoich transakcji sprawdzisz w dzienniku tradera.