Analizator portfela inwestycyjnego
Zwrot, ryzyko, dryf i plan rebalansu
-
1Wprowadź dane
Wpisz treść, wklej tekst lub załaduj plik z dysku. -
2Kliknij przycisk
Narzędzie natychmiast przetworzy Twoje dane w przeglądarce. -
3Pobierz wynik
Skopiuj gotowy tekst lub zapisz plik na urządzeniu.
return "Wynik gotowy w 0.1s";
}
| Aktywo | Cel | Prognoza | Dryf | Zwrot | Ryzyko | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje globalne | 50% | 59.2% | +9.2 p.p. | 8% | 16% | sprzedaj |
| Obligacje | 30% | 24.3% | -5.7 p.p. | 4% | 5% | dokup |
| Gotówka | 10% | 6.7% | -3.3 p.p. | 2% | 0% | dokup |
| Złoto | 10% | 9.8% | -0.2 p.p. | 6% | 15% | dokup |
Analiza zakłada stałe stopy zwrotu (bez zmienności) i pokazuje, jak po latach zmienia się struktura portfela. Gdy dryf przekracza próg, warto zrebalansować — sprzedać część aktywa, które urosło, i dokupić to, które zjechało poniżej celu. Rebalans przywraca profil ryzyka i wymusza „kupowanie tanio, sprzedawanie drogo”.
Oceń to narzędzie:
Powiązane narzędzia
Inne narzędzia, które mogą Ci się przydaćAnalizator portfela inwestycyjnego
Dywersyfikacja to podstawa inwestowania. Ten analizator pokazuje, jak klasy aktywów wpływają na zwrot i ryzyko portfela oraz kiedy należy go zrebalansować.
Jak wprowadzać dane
Każda linia to jedno aktywo w formacie:
nazwa; alokacja%; oczekiwany zwrot%; ryzyko%Alokacje powinny sumować się do 100%, ale kalkulator normalizuje wartości.
Dryf i rebalans
Po latach aktywa rosną w różnym tempie, więc udziały się zmieniają. Jeśli dryf przekroczy próg (typowo 5 punktów procentowych), warto zrebalansować: sprzedać część tego, co urosło, i dokupić to, co zostało w tyle. To mechanicznie wymusza „kupowanie tanio, sprzedawanie drogo”.
Przykład
Portfel 50% akcje, 30% obligacje, 10% złoto, 10% gotówka o zwrotach 8/4/6/2% po 10 latach zmieni strukturę — akcje mogą urosnąć do 55–60%. Wtedy rebalans przywraca profil ryzyka.
Najczęstsze pytania
Jak często rebalansować?
Najlepiej progowa — gdy dryf przekroczy ustalony próg. Alternatywa to raz w roku.
Czy rebalans kosztuje?
Może generować podatki i prowizje. Najtaniej robić go wpłatami, bez sprzedaży.
Czy kalkulator liczy korelacje?
Nie — używa średniej ważonej. Dla dokładniejszych wyników użyj modelu z macierzą kowariancji.